Die Weekend Oil Strategie

Der Ölpreis ist aktuell in aller Munde, da er durch die Corona-Krise stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Erstmals schloss ein Terminkontrakt sogar im negativen Bereich. Darum sollten Anleger derzeit die Terminkurven genau im Blick haben. Für Trader, die einen Swing- oder Positionstrade im Crude Oil eröffnen möchten, kann es aktuell sogar Sinn machen weiter entfernte Terminkontrakte zu handeln. Ein Blick auf die Website der CME Group zeigt, dass neben dem aktuellen Front-Monat Juni auch der Juli-, August- und sogar schon der Dezember-Kontrakt ein hohes Volumen und eine hohe Liquidität aufweisen: CME-NYMEX Crude Oil Futures

Heute soll auf eine kurzfristige Trading-Strategie im US Crude Oil eingegangen werden, die versucht einen saisonalen Intraday-Effekt auszunutzen. Die Weekend Oil Strategie wurde für den Handel des US WTI Crude Oil als Trading-Strategie von Mike Rückert entworfen. Im Jahr 2018 veröffentlichte das Traders' Magazin einen Artikel, in dem die Weekend Oil Strategie beschrieben wurde.

Die Weekend Oil Strategie ist leicht verständlich und einfach zu implementieren. Sie liefert eine gute Performance über mehr als 10 Jahre, insbesondere auch in Baissephasen des Ölmarktes.

Die Strategie im Detail

Das Investieren und Traden auf der Grundlage von saisonalen Effekten (Erntezyklen, Wetterzyklen...) und Markteffekten (Gold am Wochenende, Monatsende-Zyklen...) wird von vielen professionellen Anlegern seit sehr langer Zeit betrieben. Einige dieser Effekte treten Intraday auf. Die Weekend Oil Strategie versucht, von einem solchen Intraday-Effekt zu profitieren.

Im Gegensatz zu vielen Saison- und Markteffekten, die in einer Fülle von wissenschaftlichen Arbeiten analysiert werden, existieren nicht viele Informationen darüber, warum dieser Intraday-Effekt beim US WTI Crude Oil auftritt. Dennoch liefert er beeindruckende Ergebnisse im Backtesting.

Diese Abbildung zeigt vergangene Ergebnisse im Backtesting (10 Jahre) für die Weekend Oil Strategie, wie sie vom Autor im Traders' Magazin beschrieben wurde.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Diese Abbildung zeigt vergangene Ergebnisse im Backtesting (10 Jahre), jedoch mit einigen Modifikationen durch WH SelfInvest. Das Ziel dieser Modifikationen ist es, die lange Seitwärtsphase zu verkürzen, die im obigen Backtesting erkennbar ist.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Wann wird eine Position eingenommen?

Eine Position wird zum Marktpreis am Freitagnachmittag, einige Stunden nach Eröffnung des US-Marktes, gekauft. Der Kauf wird nur ausgeführt, wenn eine Voraussetzung erfüllt ist: Der Schlusskurs des Vortages lag über dem 5-Tage Moving Average.

Wann wird die Position geschlossen?

Wie sehr häufig bei Strategien die auf Markteffekten basieren, verwendet die Weekend Oil Strategie einen Zeitstopp. Die Position wird am gleichen Freitag, nach drei Stunden, geschlossen. Die Strategie verwendet auch einen Stop-Loss und ein Gewinnziel. Die Preislevel dieser beiden Orders sind jedoch weiter vom Markt entfernt und werden daher nur selten ausgeführt. Die Position wird folglich fast immer durch den Zeitstopp geschlossen.

Dieses Beispiel zeigt einen typischen Weekend Oil Trade. Angesichts der Tatsache, dass die Position eigentlich vor dem Wochenende eröffnet und geschlossen wird, ist die Bezeichnung der Strategie unter Umständen ein wenig missverständlich.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.