DAX - "CANALA GRANDE" hat gehalten! Trendtrader melden Ansprüche!
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Erwähnte Instrumente
- DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 11.709,73 Punkte (XETRA)
DAX 11710
Trendtrader, die den "CANALA GRANDE" für sich entdeckten und dessen Aufwärtstrendlinie vom Oktobertief bei ~11250 zum resoluten Kaufversuch nutzten.
Auch ich hatte Donnerstag Kaufgelüste und eröffnete in meinen "Knockout Trader" Musterdepots viele gehebelte LONG Positionen auf den DAX und auf die besten
DAX Werte. Innerhalb von 24 Stunden waren da bis Freitag Abend schöne Gewinne zu machen, so z.b. - unvollständige Abschlussliste
Der DAX Wochenkerzenchart verspricht kommende Woche zumindest weiter steigende Kurse.
Der DAX ist im Wochenchart direkt vom wichtigen SMA20 bei 111160 nach oben abgeprallt.
Der VDAX NEW als Volatilitäts- und "Angstmesser" ist von der kritischen 25% Marke auch abgeprallt und brach Donnerstag und Freitag stark
ein, was nahelegt, dass die Abwärtsrisiken im DAX erstmal gesunken sind, da fallende Vola in den meisten Fällen nur mit steigenden DAX Kursen
in Einklang zu bringen ist (es fällt schneller als es steigt). Auch aus dieser Sicht kann man im DAX
zunächst von steigenden Kursen ausgehen.
DAX Schwergewichtsaktien wie BASF, SIEMENS und BAYER sehen auch konstruktiv nach zumindest temporären Anstiegssequenzen aus,
so dass auch diese Schwergewichtskontrolle DAX Anstiegsaussagen, Stand heute, nichts im Wege steht.
BASF Tageschart
SIEMENS Tageschart
BAYER Wochenchart
In den nächsten Tagen werden auf DAX Werte auch viele Dividenden ausgezahlt, was
a) einen Anreiz für Aktienkäufer im Vorfeld sein kann
und
b) dem DAX auch nach Abzug der Aktiendividenden oft zugute kommt, da die Aktienkursabzüge durch Ex-Dividende sich in keinster
Weise auf den DAX auswirken, aber der Versuch die Aktiendividendenlücke zu schließen sehr wohl mit steigenden DAX Notierungen einhergeht.
Ich bin übrigens ein klarer Verfechter des DAX Performanceindex, denn den Index nehme ich als Maß meines Kontostandes, genau wie die Vermögensverwalter.
Überlegung: Wenn der DAX Performanceindex 20% im Jahresplus ist und mein Aktiendepot ist auch 20% im Plus, so ist mein gesamter Depotwert nach Abzug der Dividenden meiner DAX Einzelwerte unverändert (was die Aktie verliert an Dividendenauszahlung finde ich ja auf meinem Verrechnungskonto als Euro Betrag wieder, Saldo unverändert).
Der Performanceindex sagt das mit seiner unveränderten Indizierung perfekt aus.
Daher verstehe ich Diejenigen nicht, die den DAX Kursindex bevorzugen wollen?!! Welche Logik soll denn dahinter stehen? Sagen Sie es mir.
Ich bekomme Dividenden und der DAX Kursindex zeigt daraufhin Abschläge an. Ich habe aber gar kein Minus, keine Verluste gemacht. Das ist völliger Blödsinn.
Der DAX Performanceindex ist schon korrekt und die US Boys sollten da mit ihren Indiuzes auch nachbesser. Übrigens sollte man in den USA die Indizes auch bis zu 3 Minuten später starten, so wie den DAX Performanceindex in Deutschland, dann würde auch der DOW JONES echte Eröffnungslücken zeigen und nicht immer diese unsinniger Weise die Lage verzerrenden alten Kurse von gestern in den ersten 1-3 Minuten in den DOW JONES einpreisen, pfff.
Fazit: Der DAX hat in der kommenden Woche Anstiegschancen. bei 11750 werde ich aber genauer hinsehen. Bei 11750 rechne ich mit scharfen Pullbacks, die besonders die typischen Montagskäufe (heute was gelesen, Montag unüberlegt gekauft) sehr schnell in Bedrängnis bringen könnte.
Unter 11111 fällt der DAX zügig bis 10600, wo der Index auf neue Käufer treffen dürfte.
Allen ein schönes Wochenende!
Rocco Gräfe
(Info: Donnerstag und Freitag nächster Woche nehme ich weitgehend frei. Ich werde nur meinen Abonnenten 2x am Tag DAX updates und Trading updates zukommen lassen.
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@Investor: Komischerweise sehe ich es genau anders herum.
Als Anleger interessiert mich der Kurs und im Einzelwert nicht einmal da!
Als Trader, der innere Wert null - ebenso wenig wie fundamentals, oder die Berechnung dessen noch weniger. Ich gehe da rein und bin bald wieder raus.
Will ich Metalle traden ist es ziemlich wurscht ob Kupfer bei 5k, oder 7k steht.
Ich habe eine Meinung, damit eine Erwartungshaltung in points für die Spekulation und ziehe meine TSL oder SL. Punkt.
"Die Mehrzahl unterschätz, daß in der Div Saison es ein Ungleichgewicht zwischen DAX Kurs- und Performanceindex gibt. Als trader ist man doch immer auf der Suche nach Ungleichgewichten"
Joah, kann man machen, muss man aber nicht.
Einzelwerte haben oft einen Multi, das reicht mir schon. Ist Arbeit genug und man kümmert sich wenigstens um Dinge die man eh hat und halt. Vllt ein blumiger Vergleich, aber das ist wie
Rasenmähen, Pflege ist auch da Pflicht.
Was Rocco macht oder nicht, hilft mir da wenig.
Ich halte die subjective Meinung, Systemhandel mit Warrants, Knocks or whatever ist Blödsinn.
Wenn dann eine konstante Lotgröße oder mit MM gemanaged auf max Faktor 5 und dann vergleichen. Selbst mit CFD´s geht jeder mal in´s Gebührenminus zumindest sobald er mal short ist. Im backtest stehen ja auch keine technischen Fehlgriffe, die hat aber jeder.
Derivate oder sonstige Kontstrukte haben immer (imho) Dividenden mit eingepreist, sie nennen es Vola oder Griechen. Ich glaube die Prospekte nicht, hab´s halt anders erlebt.
Faktor Zerties müsste man sich mal ansehen. Gibt einen guten Daddelschein für Super-Bären.
Kenne ein wirklich gutes HS, das hatte letztes Jahr, bei einem realem Einsatz von 1 Mio
gerade 5k profit. Deswegen ist das System nicht schlecht, der Markt war halt so wie er ist.
5 technische Non-Lifes kosteten 25k profit. Toll ist das dennoch nicht, dafür ohne menschlichen Einsatz außer SW-Pflege und Kontrolle.
Mir ging´s letzte Woche so, ein TSL hat nicht gegriffen, die Bank hatte Wartungsarbeiten, danach stand der Trigger zwar noch, war nur schon unterschritten. :-o
Soll ich dafür die BAFIN anrufen oder mich wieder mit dem Servicedesk reiben?
Macht kein Mensch, wirtschaftlich ist das auch unsinnig.
Ich kann so Ungleichheitsfilter immer selber basteln. zb Gold & Silber.
Wenn ich unbedingt Edelmetalle handeln will, ist Silver der Hebel für Gold.
Zusammen mit dem USD (blos nicht €) ergibt das auch ein funktionierendes HS.
Gold allein ist imho nur ein shitty underlying. FDAX soll auch jeder traden wie erwill.
ES50&SMI ist sauberer (gibt weniger Derivate) und will ich richtige Märkte, bleibt eigentlich
nur Cruded Oil und Devisen (was oft analog läuft).
Den Zusammenhang DAX/€ sehe ich auch nicht, ist wie EWT. Ich bin kein Wafer, sollen andere machen, bin da zu doof dafür. Ich probiere mich an timetables & peerswitching. Die Chartisten sind mir da auch zu Bilderbuchmaler. Wo die überall SKS finden ist schon inflationär.
Viel Erfolg!
Aus allen Long-Positionen mittlerweile wieder raus? Mit welchem Gesamtergebnis?
Das heißt aber CANALE und nicht nur "A" :-)
wieso ist ein kursindex blödsinn??
der ansatz,
die bewertung eines aktienindex wie die eines thesaurierenden fonds vorzunehmen,
läuft meines erachtens in die falsche richtung.
ein index soll doch eine aktuelle bewertung mehrerer unternehmen sein
(unter berücksichtigung der zu erwartenden erträge)
und nicht den depotwert eines anlegers angeben,
der von anfang an (dax = 1988) investiert ist
und sämtliche ausschüttungen reinvestiert hat und dies auch in zukunft tun wird.
die im dax vertretenen aktien werden ja auch nicht thesaurierend bewertet.
würde auch keinen sinn machen, weil ausschüttungen ja aus dem
unternehmen abfließen und sich somit der wert des unternehmens
um den wert der ausschüttung verringert.
insofern ist ein performance-index aus meiner sicht eher als ein
theoretischer wert anzusehen, weil er voraussetzt,
dass anleger generationenübergreifend immer wieder reinvestieren werden.
das mit dem eröffnungswert beim dow würde ich auch gern anders sehen.
dazu müsste aber der handel aller dow-werte zur selben zeit beginnen,
was leider nicht der fall ist.
späterer beginn heißt dann, der jeweilige schlusskurs vom vortag fließt in die berechnung ein.
mir scheint, da wollen die amis an ihren alten zöpfen festhalten.
@Bullen
wir müssen über 11750;-)
Alle, die die politischen Börsen im Bick haben, seien auf den folgenden Artikel hingewiesen:
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/griechenland/schaeuble-warnt-vor-ueberraschender-staatspleite-griechenlands-13583898.html
Wenn das alles auch so in den Trades umgesetzt wurde und vielleicht auch mal mit mehr als nur 1% damit auch mal was rauspringt eine sehr gute Analyse. Die hohe Vola eignet sich ja sehr gut für Trades.
Vermutlich Klugscheißermodus (ok on):
"Der VDAX NEW als Volatilitäts- und "Angstmesser" ist von der kritischen
25% Marke auch abgeprallt und brach Donnerstag und Freitag stark
ein, was nahelegt, dass die Abwärtsrisiken im DAX erstmal gesunken sind,
da fallende Vola in den meisten Fällen nur mit steigenden DAX Kursen
in Einklang zu bringen ist (es fällt schneller als es steigt).
Auch aus dieser Sicht kann man im DAX zunächst von steigenden Kursen ausgehen."
Beide nicht richtig, sondern rein intuitiv getroffene Annahmen.
Das es schneller fällt als es steigt, dachte ich auch immer. Jahrelang. Felsenfest. Glasklar.
Ich wurde widerlegt und zwar wissenschaftlich. Die Steilheit der Achsen ist nicht zwangsläufig unsymmetrisch.
Es geht mir sogar heute noch so, das ich mich schwer tue, das wissenschaftliche vom psychologischen zu trennen. Alleine wenn ich mir den BuFu ansehe.
Dennoch (wird gerade bei Devisen klar) die Steilheit zwischen call & put ist gleich zu behandeln.Das sind liquide Märkte und macht so eine Pauschalaussage erst inhaltlich richtig. Keine pinksheets mit Pleiten, Kernaussage Normavertelung, Sondereffekte auf beiden Seiten rausgenommen, wobei diese die Auswertung gerade um 5% verändern.
Fazit:
Fallende Quoten haben keine größere Steilheit als steigende. Punkt!
Ein Indikator der eine Schwankungsbreite als Maßeinheit angibt sollte sich nur an dieser orientieren - Idealform. Das ist beim VDAX überhaupt nicht gegeben.
Der vom Autor geliebte PDax steht seit Monaten auf 5stellig. Die beiden unterschiedlichen Laufzeiten der VDAX-Indikatoren müsste trotz der gewaltigen Tagesbandbreite (in %) dennoch deutlich unter 16 liegen, sollte an obiger Aussage nur halbwegs was Richtiges dran sein.
Ein sehr konstant steigendes underlying muss rechnerisch auch zu einem fallenden VDAX führen, rein mathematisch.
Es ist aber in der Praxis ein Grieche, hier wurde Auffgeld rausgenommen, nichts weiter.
Dafür ziehen die EMI´s die Knocks näher an, das sind die Stellschrauben die denn MM´s bleibt, da sie weniger betrachtet werden.
"Daher verstehe ich Diejenigen nicht, die den DAX Kursindex bevorzugen wollen?!! Welche Logik soll denn dahinter stehen?"
Tja, die ganze Welt macht Kurs, wo ist im Umkehrschluss da eine Logik?
Mein Ur-Meter ist krumm, wie eine Banane. Egal, sollen die andere ihr Messeisen halt auch biegen.
Manchmal wird einem hier echt Himmelangst.
Vermögensverwalter, uhhh, was sind das nur für Gestalten? brrr
Wenn ich einen Wert um 5% runterskaliere, interessiert mich kein Buchwert, noch viel weniger irgendein Index.
Ich vergleiche Konto mit Konto, Buch mit Buch, Asset mit Asset.
Aber doch nicht mit dem Dax, wenn dann höchsten noch mit MSCI-World (der ist Kurs).
Ist ja fast so übel wie einen Trade auf pa hochzurechnen.
Interessantes Statement, wie immer. Kompliment für die von Ihnen frühzeitig thematisierte Dax-Überhitzung und den absehbaren massiven Rücksetzer, das war professionell.