Hedge Fonds Performance: Kalenderwoche 27

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An der Spitze der Performance-Tabelle standen in der 27. Kalenderwoche jene Hedge Fonds mit einer Relative Value Arbitrage Strategie. Der Relative Value Arbitrage Index der HFRX Indices stieg in der Woche zum 2. Juli um 0.43% an. Der Macro Index folgte auf dem zweiten Platz mit +0.29%. Am schwächsten entwickelte sich der Equity Market Neutral Index mit -0.33%.

HFRX Hedge Fund Indices Performance 29 Juni - 2 Juli

HFRX Global Hedge Fund Index 0.01%
HFRX Convertible Arbitrage Index -0.17%
HFRX Distressed Securities Index -0.13%
HFRX Equity Hedge Index -0.15%
HFRX Equity Market Neutral Index -0.33%
HFRX Event Driven Index -0.07%
HFRX Macro Index 0.29%
HFRX Merger Arbitrage Index 0.20%
HFRX Relative Value Arbitrage Index 0.43%

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